Нейронные сети и финансовые рынки. Бестенс Д., Ван ден Берг В., Вуд Д. |
| Что такое Форекс - Книги по Форекс |
| 12.11.11 11:46 |
|
Название: Нейронные сети и финансовые рынки. Автор: Бестенс Д., Ван ден Берг В., Вуд Д. Нейронно-сетевая методология, пока мало представленная в российской профессиональной научно-технической литературе, находит все новые успешные применения в практике управления и принятия решений, в том числе - в финансовой и торговой сферах. Лежащая в ее основе теория нелинейных адаптивных систем доказала свою полезность при выработке прогнозов в целом ряде отраслей экономики и финансов. Книга знакомит со способами применения методологии нейронных сетей для решения задач анализа и прогноза в таких актуальных для современной российской экономики вопросах, как кризисные явления на рынках капитала, налоговые поступления, динамика цен производных финансовых инструментов и индексов курсов акций, эффективность диверсификации портфельных капиталовложений, риск предоставления кредитов или банкротство корпораций и танков. Постоянные сравнения с иными применяемыми способами анализа и прогноза (например, статистическими способами анализа временных рядов и классификации или способами технического анализа) помогают читателю точнее определить роль и место нейронно-сетевых методов в областях, представляющих для него практический интерес. Данное издание адресовано, в первую очередь, финансовым директорам, управляющим и аналитикам финансовых организаций, специалистам по количественному анализу и Системным экспертам, а также студентам и аспирантам соответствующих специальностей. Оглавление ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ: "POVERKH BAR'EROV" ОБ АВТОРАХ ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава 1. НЕЙРОННО-СЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ Введение в методы нейронных сетей Устройство нейронных сетей Обучение Обобщающие правила Примечания Глава 2. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧАХ КЛАССИФИКАЦИИ И АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ Нейронные сети в задачах классификации Применение нейронных сетей в анализе временных рядов Сравнительная оценка производительности нейронных сетей Программное обеспечение Примечания Глава 3. БАНКРОТСТВА, ПАНИКИ И БЕЗУМИЯ Теория хаоса и рынки капитала Банкротства, паники и безумия Можно ли предсказывать закономерности во временном ряде цен Несколько неиронно-сетевых экспериментов с логистическими временными рядами Сетевая оценка в двумерной задаче (отображение Хенона) Упрощенный вариант модели Хенона Некоторые итоговые замечания Примечания Глава 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ. НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Голландская нормативная база Традиционные методы оценки Выбор переменных Ней ронно- сетевая модель Вклад каждой из переменных по отдельности Выводы Примечания Глава 5. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЗАДАЧАХ РАСЧЕТА ЦЕН ОПЦИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА Постановка задачи Теоретические основы Эндогенные и экзогенные переменные Предварительная обработка данных и подготовительные тесты Результаты работы сети Обсуждение Глава 6. ОЦЕНКА ИНДЕКСОВ КУРСОВ АКЦИЙ Влияние экономических факторов и построение моделей Линейная модель APT Многослойная схема с обратным распространением ошибки Сравнение индивидуального и систематического вклада переменных Выводы Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПОРТФЕЛЕМ Интернационализация портфельных инвестиций Способы оценки результатов Формирование портфеля: экспертное мнение Спецификация модели Предварительная обработка Обучение Результаты Анализ результатов Выводы Глава 8. ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ НЕФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА Модели предсказания банкротств Предоставление займов малым и средним предприятиям (опыт Польши) Описание базы данных MDA как точка отсчета Нейронно-сетевые модели Обсуждение результатов Опыт оценки кредитного риска в Голландском инвестиционном банке Описание базы данных Голландского инвестицнонного банка Две точки отсчета: MDA и kNN Результаты классификации с помощью нейронных сетей Обсуждение Приложения Глава 9. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА КОРПОРАЦИЙ Возможности нейронных сетей в задаче прогнозирования банкротства корпораций Оценка качества моделей Эксперимент Разработка модели Сравнение результатов Использование в нейронной сети пониженных разделяющих уровней Глава 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ТОРГОВЛЕ Технический анализ и гипотеза эффективного рынка Сбор данных и определение правил Воспроизведение правила СМА нейронной сетью Результаты работы нейронной сети Обсуждение СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ От издательства Скачать Нейронные сети и финансовые рынки. Бестенс Д., Ван ден Берг В., Вуд Д. - depositfiles Скачать Нейронные сети и финансовые рынки. Бестенс Д., Ван ден Берг В., Вуд Д. - letitbit Скачать Нейронные сети и финансовые рынки. Бестенс Д., Ван ден Берг В., Вуд Д. - depositfiles Скачать Нейронные сети и финансовые рынки. Бестенс Д., Ван ден Берг В., Вуд Д. - letitbit Теги: Бестенс :: нейронные сети :: финансовые рынки :: Ван ден Берг :: Вуд См. также обучение Форекс:Следующие статьи:
Предыдущие статьи:
|
Добавить комментарий
Запрещены: спам в комментариях, ругань, нецензурные слова, тексты привлекающие к насилию, расизму и т.д.