Проявление универсальности Фейгенбаума в поведении фондовых индексов. Батунин А.В.

Что такое Форекс - Книги по Форекс
12.11.11 11:05
Название: Проявление универсальности Фейгенбаума в поведении фондовых индексов.

Автор: Батунин А.В.

    Идея нелинейности все более проникает в экономический анализ и теорию рынка капиталов {1 ], привлекая для исследований методы фрактальной геометрии и теории детерминированного хаоса [2,3]. Результаты, полученные этими методами при описании временных последовательностей фондовых индексов, цен на акции и т.п., позволили увидеть закономерности, необъяснимые в рамках гипотезы эффективного рынка: долговременная память рынка акций, временная задержка отклика на свежую информацию, нецелая размерность выборок данных.

   К сожалению, выявленные закономерности являются эмпирически ми, то есть они - не более чем удачная подгонка к экспериментальным данным. Уравнения, управляющие динамикой процессов, происходящих на финансовых рынках, до сих пор неизвестны. Более того, неизвестен даже полный набор переменных, необходимых для адекватного описания данных процессов. Несомненно, поиск этих переменных и уравнений, в которых они участвуют, - это чрезвычайно долгий и сложный путь.
   В этой статье предлагается иной путь, основанный на одном замечательном наблюдении; если решения (представленные в виде временного ряда) неизвестных уравнений удовлетворяют неким специальным условиям, то возможно предсказать будущее поведение этих решений, не находя исходные уравнения вявном виде. Это справедливо, в частности, для целого класса нелинейных дифференциальных уравнений, чьи решения эволюционируют в соответствии со сценарием Фейгенбаума [4]. Эти решения должны удовлетворять очень строгим уело-. виям: производная Шварца для соответствующего отображения Пуанкаре должна быть отрицательной и иметь единственный максимум [5]. Сценарий Фейгенбаума притягателен тем, что не требует знания явной формы тех уравнений, чьи решения мы исследуем. Количественные характеристики (которые будут обсуждаться ниже) остаются одинаковыми для всех динамических систем данного класса.


Скачать Проявление универсальности Фейгенбаума в поведении фондовых индексов. Батунин А.В. - depositfiles

Скачать Проявление универсальности Фейгенбаума в поведении фондовых индексов. Батунин А.В. - letitbit

Теги:
:: ::


Следующие статьи:
Предыдущие статьи:





 

Добавить комментарий

Запрещены: спам в комментариях, ругань, нецензурные слова, тексты привлекающие к насилию, расизму и т.д.


Защитный код
Обновить