Математические методы финансового анализа банковской деятельности. Егорова Н.Е., Смулов А.М.

Что такое Форекс - Управление капиталом
28.10.11 16:56
Название: Математические методы финансового анализа банковской деятельности.

Автор: Егорова Н.Е., Смулов А.М.

     Банки относятся к числу наиболее быстро и эффективно развивающихся новых рыночных структур в экономике России переходного периода; их общее число по состоянию на начало августа 1997 г. составляет 1872. В динамике развития российского банковского дела отчетливо прослеживаются два этапа. Первый этап - банковский бум - приходится на годы с высокими темпами инфляции (1992-1994гг.) и характеризуется бурным (зачастую не всегда обоснованным) увеличением числа функционирующих банков. Второй этап (1995-1997гг.) характеризуется: а) продолжающимся кризисом в производстве (при относительном снижении темпов его падения - ситуация "дна" или "квазистабилизации"); б) снижением темпов инфляции в результате проведения жесткой монетарной политики. Этот этап отличает развитие и хроническое течение банковского кризиса. Именно в этот период Россия лишилась около четверти кредитных институтов и трети банковских активов; при этом свыше половины банков стали убыточны. Только с января 1996г. по июль 1997г. включительно прекратили свое существование свыше 510 коммерческих банков, что в несколько раз больше, чем за все предыдущие годы реформенного существования банков [77,83].
Именно поэтому анализ функционирования банков на втором этапе перехода российской экономики к рынку является особо актуальным.

Выбор метода исследования определяется:
во-первых, высокой эффективностью методов имитации, позволяющих получать приближенные оптимальные решения при исследовании сложных систем (к числу которых относятся и банковские фирмы) в условиях, когда применение других методов вызывает большие затруднения;
во-вторых, необходимостью учета неопределенности переходного периода становления рыночных отношений в экономике, который осуществляется путем имитации различных сценариев развития экономических реформ.
Разработка имитационной системы осуществлена в рамках общей постановки задачи исследования, которая сформулирована как задача оптимизации функционирования рассматриваемого банка в условиях неопределенности переходного периода (с учетом процентного и кредитного рисков, доходности и ликвидности банковских операций). Она представлена в виде концептуальной нелинейной параметрической модели оптимизации деятельности крупного сберегательного банка, в состав которой входят специальные ограничения, обеспечивающие ликвидность и стабильность кредитной политики, и критерий максимизации процентного дохода объекта в условиях вариации процентных ставок.



Скачать Математические методы финансового анализа банковской деятельности. Егорова Н.Е., Смулов А.М. - depositfiles

Скачать Математические методы финансового анализа банковской деятельности. Егорова Н.Е., Смулов А.М. - letitbit

Теги:
:: ::


Следующие статьи:
Предыдущие статьи:





 

Добавить комментарий

Запрещены: спам в комментариях, ругань, нецензурные слова, тексты привлекающие к насилию, расизму и т.д.


Защитный код
Обновить