Математический аппарат для инвестора - Горчаков А.А. |
| Что такое Форекс - Технический анализ |
| 10.08.11 21:13 |
|
Название: Математический аппарат для инвестора. Автор: Горчаков А.А. При статистическом исследовании финансово-экономических показателей в ходе анализа вычисляют простейшие характеристики динамики их развития, выявляют закономерности прошлого развития и оценивают возможность их перенесения на будущее. Для успешного решения указанной задачи необходимо: 1. Иметь необходимый для проявления статистических закономерностей объем данных (для годовых наблюдений - не менее 5 уровней, для сезонных процессов - не менее трех периодов сезонности); 2. Обеспечить методологическую сопоставимость данных; 3. На основе содержательного анализа исследуемого показателя обосновать возможность переноса закономерностей прошлого на выбранный Вами период прогнозирования; 4. При помощи данной программы получить адекватную математическую модель и на ее основе построить точечные и интервальные прогнозы. В случае невыполнения этапов (1-3) использовать математические методы бессмысленно! Основной формой представления статистиче- ской информации являются временные ряды (ВР) наблюдений, т.е. ряды динамики, у которых в качестве признака упорядочения берется время. ВР, состоящий из N уровней x(1), x(2), ... x(N), может быть записан в компактной форме: X(t) t=1,2,...N, т.е. t - порядковый номер наблюдения. Статистические методы исследования исходят из предположения о возможности представления уровней ряда в виде суммы нескольких компонент, отражающих закономерность и случайность развития, в частности, в виде суммы нескольких компонент: Х(t) = f(t) + S(t) +E(t), где f(t) - тренд (долговременная тенденция) развития; S(t) - сезонная компонента; E(t) - остаточная компонента. Тренд представляет собой устойчивое изменение показателя в течение длительного времени. Он выражается аналитической функцией, которая ис- пользуется для формирования прогнозных оценок. Сезонная компонента характеризует устойчивые внутригодичные колебания уровней. Она прояв- ляется в некоторых показателях, которые представ- лены квартальными или месячными данными. Нали- чие устойчивых колебаний в суточных или недельных данных может рассматриваться как циклическое и отображается сезонной компонентой. Остаточная компонента представляет собой расхождение между фактическими и расчетными значениями. Если построена адекватная (хорошая) модель, то E(t) является близкой к 0, случайной, независимой, подчиняющейся нормальному закону распределения компонентой. В противном случае модель является плохой. Основной целью статистического анализа временных рядов является изучение соотношения между закономерностью и случайностью в формировании значений уровней ряда, оценка количественной меры их влияния. Закономерности, объясняющие динамику показателя в прошлом, могут быть использованы для прогнозирования его значений в будущем, а учет случайности позволяет определить вероятность отклонения от закономерного развития и их возможную величину. Формирование уровней ряда определяется закономерностями трех основных типов: инерцией тенденции, инерцией взаимосвязи между последовательными уровнями ряда и инерцией взаимосвязи между исследуемым показателем и показателямифакторами, оказывающими на него причинное воздействие. Соответственно, различают задачи анализа и моделирования тенденций; взаимосвязи между последовательными уровнями ряда; причинных взаимодействий между исследуемым показателем и показателями-факторами. Первая из них решается с помощью методов компонентного анализа, вторая с помощью адаптивных методов и моделей, а третья на основе эконометрического моделирования, базирующегося на методах корреляционно-регрессионного анализа. Содержание: Методика статистического анализа и прогнозирования Дескриптивная статистика Анализ временных рядов Прогнозирование временных рядов Корреляционный анализ Регрессионный анализ Факторный и компонентный анализ Кластерный анализ Частотный анализ Работа с математическим аппаратом на компьютере Скачать - Математический аппарат для инвестора - Горчаков А.А. - depositfiles.com Скачать - Математический аппарат для инвестора - Горчаков А.А. - letitbit.net Теги: математический аппарат для инвестора :: Горчаков Следующие статьи:
Предыдущие статьи:
|
Добавить комментарий
Запрещены: спам в комментариях, ругань, нецензурные слова, тексты привлекающие к насилию, расизму и т.д.