Технический анализ, стохастический рынок и случайные блуждания |
| Что такое Форекс - Обучение Форекс, учебники и лекции по Форексу |
| 09.09.11 18:07 |
|
Название: Технический анализ, стохастический рынок и случайные блуждания. В своей замечательной книге, посвященной теории вероятностей и ее приложениям В. Феллер [1, стр. 85] приводит любопытное теоретическое заключение в теории случайных блужданий, которое оказывается не только неожиданным, но и просто противоречит интуиции и здравому смыслу. Например, в различных приложениях предполагается, что наблюдения за результатами бросания одной и той же монеты в течение длительного промежутка времени будут давать те же статистические характеристики, что и наблюдение результатов очень большого числа независимых бросаний в данный момент. То есть, интуитивно, мы предполагаем, что статистически равнозначно бросание одной монеты 1000 раз, или бросание 1000 монет один раз. Феллер доказывает, что это не так и, в действительности, мы придем к выводу, что во всей совокупности обычных монет, большую их часть следует считать неправильными по отношению к распространенному толкованию закона больших чисел и представлениям о случайных флуктуациях. Если изложить эту идею другими словами, то можно выявить одну или несколько монет, которые всегда будут выпадать только одной стороной, например, "решкой". Для этого достаточно провести серию последовательных экспериментов v взять набор из, скажем, ста монет, подбросить их, исключить те, которые выпали "орлами", затем снова перетасовать оставшиеся и снова удалить "орлов", и так повторять операцию до тех пор, пока не останется 1-2 монеты, которые всегда выпадают "решкой". По-видимому, эти монеты слабо подчиняются закону больших чисел, и вероятность выпадения их "орлом" значительно ниже 50%. Кстати, в этом смысле можно вспомнить и различные истории о монетах (амулетах) приносящих удачу, типа 10 центов дядюшки Скруджа и т.п. Но это тема отдельного исследования. Из этих, довольно парадоксальных, заключений можно сделать определенные выводы в отношении любимого многими трейдерами технического анализа рынка: хороший трейдер заставит работать технический анализ, а плохой трейдер v нет. То есть используя один и тот же технический анализ, хороший трейдер сделает больше денег, а плохой трейдер потеряет больше денег. И доказательства Феллера подводят под этот факт теоретическую базу (см. первоисточник). То есть статистически 100 сделок одного трейдера, не равны 1 сделке 100 трейдеров. (Я надеюсь, что читатель знаком с основами статистической математики не по анекдоту о том, что есть правда, ложь и статистика.) Скачать Технический анализ, стохастический рынок и случайные блуждания - depositfiles Скачать Технический анализ, стохастический рынок и случайные блуждания - letitbit Теги: технический анализ :: стохастика :: случайные флуктуации См. также обучение Форекс:Следующие статьи:
Предыдущие статьи:
|
Добавить комментарий
Запрещены: спам в комментариях, ругань, нецензурные слова, тексты привлекающие к насилию, расизму и т.д.