Введение в стохастическое интегрирование. Чжун К. Уильямс Р. |
| Что такое Форекс - Статистика и Математика для трейдеров |
| 10.11.11 11:50 |
|
Название: Введение в стохастическое интегрирование. Автор: Чжун К. Уильямс Р. Книга написана известными американскими математиками и посвящена одному из важных современных направлений теории вероятностей, недостаточно отраженному в литературе на русском языке. Авторы тяготеют к содержательным результатам, а не к максимальной общности, рассматривают ряд примеров и приложений. В книге удачно сочетаются высокий научный уровень изложения и одновременно доступность для студенческой аудитории. Для специалистов по теории вероятностей, физиков, инженеров, аспирантов и студентов университетов. (М.: Мир, 1987.) Книга имеет небольшой объем, написана ясно и поэтому представляется очень подходящей для первоначального знакомства с предметом. Ее могут читать студенты старших курсов математических отделений университетов и вузов с повышенной программой по математике. Она полезна начинающим математикам, специализирующимся по теории вероятностей, физикам и инженерам, заинтересованным в приложениях стохастических интегралов. В книге встречается довольно много ссылок на источники, опубликованные на английском языке. 6 большинстве случаев мы параллельно делаем ссылки на соответствующие книги, опубликованные на русском языке. Кроме того, приведен дополнительный список литературы, содержащий, в частности, изложение теории стохастического интегрирования. В этих книгах читатель найдет примеры применения излагаемой теории к задачам механики, автоматического управления, теории запасов, радиотехники, теоретической физики и многих других научных и технических направлений. Оглавление Предисловие переводчика Предисловие 1. Предварительные сведения 1.1 Обозначения и соглашения 1.2 Измеримость и LP-пространства 1.3 Функции с ограниченным изменением и интегралы Стилтьеса 1.4 Вероятное пространство, случайные величины, фильтрация 1.5 Сходимость, условность 1.6 Стохастические процессы 1.7 Марковские моменты 1.8 Два канонических процесса 1.9 Мартингалы 1.10 Локальные мартингалы 2. Определение стохастического интеграла 2.1 Введение 2.2 Предсказуемые множества и процессы. 2.3 Стохастические интервалы 2.4 Мера на предсказуемых множествах 2.5 Определение стохастического интеграла 2.6 Расширение на случай локальных интеграторов и интегрируемых процессов 3. Расширение класса предсказуемых интегрируемых процессов 3.1 Введение 3.2 Связь между Р, Ои согласованными процессами 3.3 Расширение класса интегрируемых процессов 3.4 Замечание по поводу истории вопроса 4. Процессы квадратической вариации 4.1 Введение 4.2 Определение и характеризация квадратической вариации 4.3 Свойства квадратической вариации Ь2-мартингала 4.4 Прямое определение цм 4.5 Разложение (М)2 4.6 Предельная теорема 5. Формула Ито 5.1 Введение 5.2 Одномерная формула Ито 5.3 Процесс взаимной вариации 5.4 Многомерная формула Ито 6. Применение формулы Ито 6.1 Характеризация броуновского движения 6.2 Экспоненциальные процессы 6.3 Семейство мартингалов, порождаемое М 6.4 Функционал Фейнмана - Каца и уравнение Шрёдинтера 7. Локальное время и формула Танаки 7.1 Введение 7.2 Локальное время 7.3 Формула Танаки 7.4 Доказательство леммы 7.2 8. Отраженные броуновские движения 8.1 Введение 8.2 Броуновское движение, отраженное в нуле 8.3 Аналитическая теория Z в свете формулы Ито 8.4 Аппроксимации в теории запасов 8.5 Отраженные броуновские движения в клине 8.6 Другой способ вывода уравнения (8.7) 9. Обобщенная формула Ито и замена времени 9.1 Введение 9.2 Обобщенная формула Ито 9.3 Замена времени Литература Сокращения и обозначения Предметный указатель Скачать Введение в стохастическое интегрирование. Чжун К. Уильямс Р. - depositfiles Скачать Введение в стохастическое интегрирование. Чжун К. Уильямс Р. - letitbit Теги: стохастическое интегрирование :: Чжун :: Уильямс :: интегралы Стилтьеса Следующие статьи:
Предыдущие статьи:
|
Добавить комментарий
Запрещены: спам в комментариях, ругань, нецензурные слова, тексты привлекающие к насилию, расизму и т.д.