Теория эффективных портфелей ценных бумаг. Шведов А.С. |
| Что такое Форекс - Управление капиталом |
| 26.10.11 18:03 |
|
Название: Теория эффективных портфелей ценных бумаг. Автор: Шведов А.С. Теория эффективных портфелей направлена на решение практической задачи о рассредоточении капитала по различным видам ценных бумаг в условиях неопределенности. Основные положения этой теории были разработаны американским математиком Г.Марковицем при подготовке его докторской диссертации в 1950 - 1951 годах. На основе диссертации им была написана книга, до сих пор остающаяся важным учебником по портфельной теории. Существенный вклад в данную теорию был сделан другим американским математиком - Дж.Тобином, который установил существование оптимального портфеля среди множества эффективных портфелей. Работы Г.Марковица привлекли внимание многих математиков и специалистов по ценным бумагам и вызвали большое число обсуждений и публикаций. Содержание Введение. §1. Основные понятия и моделирование риска. §2. Игра на повышение и игра на понижение. Позиции "быка" и "медведя". §3. Эффективный фронт и эффективные портфели. §4. Оптимальный портфель при возможности заимствования и одалживания. §5. Упрощенные методы нахождения эффективных портфелей. Использование индексов. §6. Анализ полезности. §7. Другие вопросы, связанные с уменьшением риска . §8. Модель оценки фондовых активов §9. Исследование структуры эффективного фронта §10. Вычислительные процедуры для нахождения эффективных портфелей Библиографический список Предметный указатель Скачать Теория эффективных портфелей ценных бумаг. Шведов А.С. - depositfiles Скачать Теория эффективных портфелей ценных бумаг. Шведов А.С. - letitbit Теги: портфель ценных бумаг :: Шведов :: игра на повышение :: игра на понижение См. также обучение Форекс:Следующие статьи:
Предыдущие статьи:
|
Добавить комментарий
Запрещены: спам в комментариях, ругань, нецензурные слова, тексты привлекающие к насилию, расизму и т.д.