Риск менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. Чекулаев М.В. |
| Что такое Форекс - Управление капиталом |
| 28.10.11 17:19 |
|
Название: Риск менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. Автор: Чекулаев М.В. Управление риском - главная составляющая успеха в мире финансов и инвестиций. Сегодня три четверти усилий компаний, устремленных в будущее, тратится на риск-менеджмент. Успешные бизнесмены и инвесторы - те, кто умеет находить баланс между риском и доходностью, а для этого необходимы эффективно работающие методы управления риском. В этой книге представлены концепции управления риском ценовой изменчивости, которые позволяют создать мощный механизм получения прибыли как на финансовых рынках, так и в реальном бизнесе. Последовательное раскрытие всех этапов: начиная от основ стратегий волатильности до практического способа применения их на финансовых рынках и в реальном бизнесе, ставит это издание в ряд практических пособий для инвесторов и риск-менеджеров. Предназначена для широкого круга читателей; менеджеров, финансистов, профессионалов риска, специалистов инвестиционной индустрии, а также рядовых инвесторов, заинтересованных в эффективном использовании капитала и управлении риском. Существуют ли способы беспроигрышного получения прибыли на финансовых рынках, ставших столь изменчивыми, что мало находится желающих утверждать о возможности постоянного дохода от инвестирования? Даже вложения в государственные бумаги и корпоративные облигации сегодня не выглядят такими уж мало рискованными, как это было ранее. Многократное снижение процентных ставок в течение только одного, 2001 г., в попытке стимулировать экономику на фоне тенденции увеличения числа банкротств, явно не намеренной останавливаться, - ставят больше вопросов, чем ответов на вопрос о необходимом уровне баланса между доходностью и риском. Феноменальный рост акций высокотехнологичного сектора в конце 20-го века, завершившийся столь же бурным сдуванием Интернет-пузыря в начале 21-го века, поставили инвестиционную индустрию в очень сложное положение. События 11 сентября 2001 г., одним махом разрушившие многие мифы, заставляют риск-менеджеров кардинальным образом пересматривать традиционные, веками взращенные концепции, ища новые методы и пути устранения рисков. Оглавление От автора. Глава 1. Основы 1.1. Первое знакомство 1.2. Необходимая математика. 1.3. Подразумеваемаяволатильность 1.4. Поправка к модели ценообразования опционов - ограничение волатильности. 1.5. Риски вычислений подразумеваемой волатильности 1.6. Проблемы мод елей. 1.7. Историческая волатильность - обзор проблемы. 1.8. Резюме Глава 2. Необходимые сведения 2.1. Дельта. 2.1. Экспозиция. 2.2. Гамма 2.3. Вега 2.4. Тэта. 2.5. Ро. 2.6. Синтетика 2.7. Резюме Глава 3. Введение в торговлю волатильностью. 3.1. Основные преимущества. 3.2. Стратегии волатильности. 3.3. Исходные предпосылки 3.4. Основы создания стратегий волатильности 3.5. Риски и поведение стратегии., 3.6, Резюме. Глава 4. Создание и оценка стратегии. 4.1. Методы анализа. 4.2. Определение класса стратегии. 4.3. Создание стратегии., 4.4. План управления риском 4.5. Резюме Глава 5. Управление риском. 5.1. Обзор ситуации 5.2. Рехеджирование через фиксированные интервалы 5.3. Дельта - нейтральный хедж. 5.4. Дельта-гамма хеджирование. 5.5. Рехеджирование по тэте. 5.6. «Эмпирическое» рехеджирование. 5.7. Сводим все вместе. 5.8. Резюме Глава 6. Оценка неустранимых рисков и доходности. 6.1. Неустранимые риски. 6.2. Оценка неустранимых рисков 6.3. Вопросы оценки рисков и доходности. 6.4. Оценка финансовых результатов 6.5. Почему стратегии волатильности могут опережать традиционные методы 6.6. Резюме Глава 7. Преимущества и недостатки стратегий волатильности 7.1. Преимущества покупки волатильности. 7.2. Недостатки покупки волатильности. 7.3. Преимущества продажи волатильности. 7.4. Недостатки продажи волатильности 7.5. Примеры стратегий волатильности 7.1. Резюме. Глава 8. Более сложные концепции. 8.1. Использование синтетики. 8.2. Синтетика в рехеджировании 8.3. Управление риском стандартных опционных стратегий 8.4. Выяснение экспозиции и цен для ребалансировки 8.5. Эмпирический метод определения экспозиции. 8.6. Резюме. Глава 9. Специфика рынков 9.1. Акции 9.2. Товарные фьючерсы. 9.3. Финансовые фьючерсы 9.4. Новые продукты. 9.5. Резюме Глава 10. Волатильность в программах управления рисками 10.1. Использование стратегий волатильности при управлении валютным риском 10.2. Волатильность при управлении ценовым риском производителя. 10.3. Оценка результативности управления риском 10.4. «Производственные опционы» - новая концепция риск-менеджмента. 10.5. Эффективно ли проводятся валютные интервенции. 10.6. Резюме Глава 11. Структурированные финансовые продукты и волатильность 11.1. Введение в структурированные финансовые продукты 11.2. Создание структурированных финансовых продуктов. 11.3. Управление неустранимыми рисками. 11.4. Резюме Заключение. Словарь специальных терминов Скачать Риск менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. Чекулаев М.В. - depositfiles Скачать Риск менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. Чекулаев М.В. - letitbit Теги: риск менеджмент :: финансовые риски :: Чекулаев :: волатильность См. также обучение Форекс:Следующие статьи:
Предыдущие статьи:
|
Добавить комментарий
Запрещены: спам в комментариях, ругань, нецензурные слова, тексты привлекающие к насилию, расизму и т.д.