Математические основы финансовой экономики. Медведев Г.А. |
| Что такое Форекс - Статистика и Математика для трейдеров |
| 04.11.11 12:52 |
|
Название: Математические основы финансовой экономики. Автор: Медведев Г.А. Финансовая экономика является новым направлением, возникшим из потребностей участников финансовых рынков. Как и любое современное научное направление, финансовая экономика строится на базе, требующей хороших математических знаний, особенно в области теории вероятностей и случайных процессов. Настоящее учебное пособие подготовлено, чтобы помочь студентам освоить курсы лекций «Математические основы финансовой экономики» и «Мартингалы и ценные бумаги», обучение которым предусматривается учебным планом по специальности «Актуарная математика». Автор в течение нескольких лет читает эти курсы для студентов факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета (ФПМИ БГУ). На русском языке до сих пор практически нет учебников и других книг по стохастической финансовой математике, поэтому автор поставил перед собой цель познакомить читателей с достижениями в этой области в основном иностранных авторов. Литературные источники, по которым составлено учебное пособие, образуют основу современной математической теории финансовой экономики. Они упомянуты во введении и приведены в библиографическом списке как основная литература. В списке дополнительной литературы содержатся либо книги, в которых описан математический аппарат, позволяющий понять математические детали излагаемого в учебном пособии материала, либо статьи, в которых подробно приводятся выводы конкретных результатов, упомянутых в пособии. Автор надеется, что учебное пособие вызовет интерес не только у студентов, изучающих стохастические методы финансовой математики, но и у специалистов, которые по роду своей работы сталкиваются с анализом финансовых решений, и с благодарностью примет все замечания и предложения читателей. ОГЛАВЛЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЕ Глава 1. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ НЕПРЕРЫВНОГО ВРЕМЕНИ § 1. Математические и экономические предположения в моделях непрерывного времени .. § 2. Процессы с непрерывными выборочными траекториями без редких событий § 3. Процессы с «редкими событиями» и непрерывными выборочными траекториями § 4. Процессы с «редкими событиями» и разрывными выборочными траекториями Глава 2. МОДЕЛЬ БЛЭКА – ШОУЛСА И ЕЕ МОДИФИКАЦИИ § 1. Финансовые производные § 2. Определение цен опционов. Модель Блэка – Шоулса § 3. Модель Блэка – Шоулса: вывод Мертона § 4. Распространение модели Блэка – Шоулса на случай выплаты дивидендов и изменения цены исполнения § 5. Определение стоимости американских опционов-пут § 6. Определение стоимости опциона-колл «down-and-out» § 7. Определение стоимости отзываемого опциона § 8. Разрывные стохастические процессы изменения цен акций § 9. Определение стоимости опционов для разрывных стохастических процессов § 10. Задачи определения стоимости опционов § 11. Процесс цены актива с произвольной нижней отражающей границей Глава 3. МАРТИНГАЛЫ И АРБИТРАЖ НА РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ § 1. Основные определения § 2. Жизнеспособность и арбитраж § 3. Модели рынка ценных бумаг § 4. Конечная модель § 5. Диффузионный случай § 6. Другие торговые стратегии § 7. Обобщения Глава 4. МАРТИНГАЛЫ И СТОХАСТИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЫ В ТЕОРИИ НЕПРЕРЫВНОЙ ТОРГОВЛИ § 1. Постановки основных задач § 2. Конечная теория § 3. Непрерывная торговля § 4. Процессы доходности и полумартингальная экспонента § 5. Многомерная диффузионная модель § 6. Иллюстративные примеры Глава 5. ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК: МАРТИНГАЛЬНЫЙ ПОДХОД § 1. Процесс дисконтированной цены облигации как мартингал 206 § 2. Случай, когда процесс мгновенной процентной ставки адаптирован к броуновскому движению § 3. Случай, когда мгновенная процентная ставка является диффузионным процессом Глава 6. МАРТИНГАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕН ОПЦИОНОВ С ПОМОЩЬЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭСШЕРА § 1. Понятие о преобразовании Эсшера § 2. Нейтральное к риску преобразование Эсшера § 3. Формулы вычисления цен опционов § 4. Опционы на несколько рисковых активов § 5. Логарифмы цен акций как многомерный винеровский процесс § 6. Цены активов, выплачивающих дивиденды § 7. Определение цены бессрочного американского опциона § 8. Логарифм цены акции как винеровский процесс § 9. Русский опцион § 10. Квазинепрерывные выборочные траектории ЛИТЕРАТУРА Скачать Математические основы финансовой экономики. Медведев Г.А. - depositfiles Скачать Математические основы финансовой экономики. Медведев Г.А. - letitbit Теги: финансовая экономика :: Медведев :: мартингалы См. также обучение Форекс:Следующие статьи:
|
Добавить комментарий
Запрещены: спам в комментариях, ругань, нецензурные слова, тексты привлекающие к насилию, расизму и т.д.