О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе. Пастухов С. В. |
| Что такое Форекс - Статистика и Математика для трейдеров |
| 08.11.11 17:40 |
|
Название: О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе. Автор: Пастухов С. В. Дается математическое обоснование некоторых методов технического анализа, используемых на финансовом рынке. В частности, при помощи вводимого понятия if-волатильности (Н > 0) обосновываются и корректируются так называемые renko-, kagi-модели. В случае винеровского процесса H-волатильность обладает рядом свойств, которые имеют место и на финансовом рынке при некоторых отличиях, указывающих на существование арбитражных возможностей. Извлечь данный арбитраж удается посредством вводимых renko-, kagi-iif-стратегий. 1. Введение. Для процесса X = (X(t))t>=0, в отношении которого предполагается лишь непрерывность траекторий, в настоящей работе вводится понятие H-волатильности для Н > 0 (см. также [3]). В случае, когда процесс X описывает поведение цены некоторого финансового актива, данное понятие позволяет строить стратегии, направленные на извлечение имеющихся на рынке арбитражных возможностей. В основе H-волатильности лежат вариационные характеристики (1) и (2) (см. ниже), которые задают два подхода к данному понятию renko, kagi соответственно (происхождение этих понятий, связанных с построениями, применявшимися на японском рынке еще в XIX веке, пояснено в п. 2). Вычисление величин (1), (2) напрямую связано с процессами \X(t) - Х(0)\, тах[0,t]Х - X(t) соответственно, что позволяет представить их в удобном для вычисления виде (см. лемму 1), а также провести соответствующую нормировку. Следует отметить, что в финансовой математике давно используется понятие Д-волатильности (см. [5, с. 419]), в основе которого лежат вариационные характеристики (см. (3)), подобные указанным выше. Скачать О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе. Пастухов С. В. - depositfiles Скачать О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе. Пастухов С. В. - letitbit Теги: вероятностно-статистические методы :: Пастухов :: волатильность См. также обучение Форекс:Следующие статьи:
Предыдущие статьи:
|
Добавить комментарий
Запрещены: спам в комментариях, ругань, нецензурные слова, тексты привлекающие к насилию, расизму и т.д.